Именно такой ответственный подход к инвестированию позволяет им в полной мере достичь своих инвестиционных целей благодаря выбору приемлемой для них степени риска. Коэффициент Шарпа, один из наиболее известных коэффициентов, схож с коэффициентом Трейнора. Отличие в том, что в коэффициенте Шарпа под риском понимается отношение среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода и притом не учитывается корреляция портфеля с рыночным индексом.
В целом, неопределенность рынка конечно высока, но можно на каждом этапе подготовки ее несколько снизить, и в итоге добиться достаточно высокого процента попаданий при сохранении приемлемого соотношения прибыль/риск. То есть, официально рынок не прогнозируем, но есть много моделей которые скорее работают, чем нет. Поэтому, я не думаю, что трейдеру стоит принять за норму то, что у него обязательно будет большое количество стопов. Таким образом, я говорю, что процент времени, когда сработает вход 1 к 1, значительно выше, чем у трейдера, который будет ждать 2 к 1, или 3 к 1. Так мы имеем расклад, что я выигрываю больше чем теряю, работая с трейдами, в которых отношение риска к доходности 1 к 1.
- Чуть позже я узнал, что хедж-фонд Рэя Далио работает на принципах рыночной нейтральности.
- О'Грин, Я почитал вашу страницу, где вы пишите, что убили депо в хлам.
- Результат будет соответствующий, один много и быстро заработает, а потом все сольет.
- Поэтому я разработал стратегию «1 к 1», что означает вы выигрыш и потери в процентном выражении одни и те же.
Опытные трейдеры со временем создают мощный нейронный ансамбль, связанный с биржевой деятельностью, что позволяет им иногда видеть даже интуитивные решения. Это дает им возможность работать даже с суперкороткими стопами и огромными тейками. Но это не отменяет проблемы попадания в тильт, из-за длительной просадки. При торговле с близкими стопами и дальними тейками в реальности трейдер обрекает себя на мучительную жизнь в ожидании очередного стоп-лосса. После серии таких стопов трейдера что-то толкает один раз его не выполнить или немножечко отодвинуть… что неминуемо приводит его к тильту и катастрофическим потерям. Случилось так, что после долгих лет тильта и мучений я вдруг испытал чувство легкости во время торговли.
Стратегия Форекс Для 2018 Года
Он, подобно человеку не стоит на месте, а развивается, усложняется, а самое главное меняется, проявляя подобно человеку свой нрав и характер. Такая схема работы позволяет трезво оценивать рыночную обстановку, ведь трейдер самостоятельно выбирает оптимальные варианты аналитики и информации, опираясь на свой опыт, а не становится заложником собственных предубеждений. На тему «Открытия позиций», а точнее сигналов на вход в рынок написаны сотни статей и снято множество видео. Обычно он устанавливается перед открытием сделки и не изменяется в течении всего времени существования позиции. Когда инвестор встает перед выбором, куда вложить свои средства – в пассивные или активные стратегии, лучшем решением, на мой взгляд, будет комбинация этих двух подходов. Если у вас получается торговать стабильно в плюс, я только рад.
Относительно новым направлением в развитии активных подходов к управлению является использование в основе инвестиционных стратегий методов алгоритмической торговли. Суть таких стратегий заключается в том, что сначала управляющий разрабатывает методологию, формализует идеи в голове и затем переводит их в определенный алгоритм, который при необходимости может корректироваться. Также закладываются четкие механизмы ограничения рисков, такие как стоп-лосс. Все это позволяет сделать инвестиционный процесс более прозрачным и предсказуемым.
Как Оценить Эффективность Инвестиционной Стратегии
Я не знаю кто такой «трейдер-ракета» и «трейдер-улитка». В целом, я бы сказать так что нужно прицельно изучать параметры своих стратегий. Если вы сфокусированы на взятии небольших целей, то будет полезно измерить оптимальную дальность этих целей, и максимально устранить риски просадок (постараться сформулировать критерии опасных состояний рынка). Если торгуете от короткого стопа — наоборот, стараться формализовать условия, в которых хорошее движение может появиться. Если подходить к этому серьезно и системно, то вопросы, просто не возникнут.
Ведь… думаю, что вы согласитесь, для многих это не так уж и просто. Мне важно понять, как рынок устроен, меня интересует только это. Если бы у вас была ТС, мне достаточно было бы сказать принцип и я пойму, работает это или нет. О'Грин, Я почитал вашу страницу, где вы пишите, что убили депо в хлам. Мне совершенно понятно, почему это произошло, потому что и сам через это проходил.
О'Грин, Так я об этом и пишу, что так как вы торгуют 95% трейдеров. Остальная часть топика и ссылки на авторитеты только подтверждают этот тезис. Для себя, проблематику стоп-лоссов я детально изучил уже более чем 15 лет назад, и с тех пор ничего не изменилось на рынке. Вот так выглядит график роста типичного торгового депозита.
Плюсовых трейдов и комфортного состояния больше, чем минусовых трейдов. Очень часто управляющих спрашивают, какой подход инвестирования выбрать – пассивный или активный. По мнению многих экспертов, при четко направленных рыночных движениях активное управление не в состоянии обеспечить добавленную стоимость, которая бы оправдала связанные с ним повышенные издержки. С другой стороны, в периоды волатильности и неопределенности активный подход может значительно увеличить результативность. Отличительная же особенность активных стратегий – высокая частота совершения сделок, которая позволяет не следовать движениям индекса и зарабатывать даже при падении рынка.
Из года в год можно наблюдать появление все новых и новых разработок для трейдера, а именно советники, индикаторы, специальные торговые платформы и ряд другого софта, который значительно упрощает жизнь. Одним из самых сильных уровней является – цена открытия торгового дня на форекс.Подробнее... Изо дня в день все большее число интернет магазинов начинает принимать эту валюту, объемы расчетов растут каждый день. Однако, рынок очень богат на возможности, а для того чтобы оставаться на коне необходимо реализовывать самое главное правило любого торговца - купить подешевле, продать подороже.
Я в своей торговле не хочу иметь большое количество стопов, поэтому стараюсь минимизировать их количество за счет анализа, понимание микроструктуры для уточнения входов, каскадного взятия прибыли. Но иногда бывают конечно серии убытков, никуда от этого не деться. Думаю, что этот вопрос продиктован популярным тезисом о том, что движения цен полностью не прогнозируемы, и трейдинг подобен совершению небольших ставок с не предсказуемым результатом.
Перспективные Валюты Для Долгосрочных Сделок
Но я утверждаю, что существует способ выбраться из этой предначертанной колеи! Если торговать тренды, то на мой взгляд стопы надо стремиться делать короткими (как можно более короткими). Хорошо заработать на контртренде можно только хфт или на опционах. Но все эти подходы требуют глубокой технической проработки. Если подытожить – подход к торговле по паттернам, которые дают 73% преимущества — это примерно возможный максимум. В общем как говорят программисты — если работает — не трогайте, пусть работает.
Внутридневная торговля кроме большой прибыли подразумевает высокий риск и полную занятость, при долгосрочных сделках выдвигаются более жесткие требования к выбору инструмента инвестиций. На самом деле в любой серьезной компании трейдер приходя за свое рабочее место, видит перед собой огромный массив аналитических данных подготовленных компанией, на основе которых трейдер выстраивает уже свою торговлю. Ведущие компании в области инвестирования и управлением капиталом всегда разграничивают отделы аналитики и отдел трейдеров. При торговле на форекс существуют ситуации, когда требуется моментально пополнить счет, то есть сделать так что бы деньги оказались на депозите как можно быстрее. Торговля первой категории больше напоминает работу, они анализируют графики и открывают большое количество сделок, им необходимо постоянно находиться за компьютером.
Началось с того, что однажды мой близкий друг обронил, что сейчас торгует по своей стратегии таким образом, что ему все равно, куда пойдет рынок…это заставило меня задуматься. Чуть позже я узнал, что хедж-фонд Рэя Далио работает на принципах рыночной нейтральности. В результате я пришел к выводу, который стал для меня настоящим откровением. Тем, о чем я раньше не подозревал и что в значительной степени повлияло на мою жизнь.
Ракета взлетает, но потом обязательно падает носом в землю.
Представьте себе трейдера, который уверен в своих силах, мощно и размашисто торгует, месяц, два, полгода. Капитал растет, трейдер смел и счастлив, он рискует и пьет шампанское, а затем за одну неделю сливает не только все заработанное, но и свой первоначальный капитал. В процессе торговли подавляющее число трейдеров практически не обращает внимание на сопутствующие растраты за открытие и перенос сделки на следующий день, считая это как должное. Развитие интернет торговли вызвало прорыв в области технического анализа на рынке форекс. Современный трейдинг – это бесконечная война роботов, где побеждают лишь те трейдеры, которые грамотно пользуются тестером стратегий, а именно возможностью оптимизации параметров.
… официально рынок не прогнозируем, но есть много моделей которые скорее работают, чем нет. Поэтому, я не думаю, что трейдеру стоит принять за норму что у него обязательно будет большое количество стопов. С другой стороны, есть стратегии, предполагающие работу с рыночной микро-структурой — там и стопы и прибыли небольшие, но перевес идет за счет количества прибылей. Несмотря на перечисленные выше преимущества, нельзя забывать, что активный подход в любом случае, даже при хорошем риск-менеджменте, достаточно рискован. В том числе поэтому среди инвесторов большим спросом до сих пор пользуются консервативные стратегии, в основе которых лежит подход «купи и держи».
Именно поэтому я и считаю, что Т/С-соотношение должно быть протестировано трейдером на своей системе и статистически доказано лучшим результатом этого соотношения. Потому, что от входа рынку необходимо будет пройти значительно большее расстояние до прибыли, чем до стоп-лосса. Если бы я хотел получить 2 к 1, то рынку нужно было бы дойти сюда. Кроме этого появилось множество инструментов для обеспечения автоматической торговли, без которых многие трейдеры просто не представляют свою работу.
Комментарии
Отправить комментарий