Индикатор Балансового Объема

Когда OBV движется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин — это неопределенная тенденция. Идея кумулятивного объема, на базе которой был создан инструмент, была впервые озвучена еще в 1946 году. Однако широкую известность OBV получил только в 1963 году, когда его описал Джозеф Гренвил в своей книге “Стратегия максимально выгодной торговли на фондовом рынке”.

OBV также будет отмечать такую ситуацию ростом объема перед движением. Если тенденция установилась, она остается в силе до момента перелома. Перелом в тенденции индикатора On Balance Volume может произойти двумя способами. В первом случае тенденция изменяется с восходящей на нисходящую, или с нисходящей на восходящую. О восходящей тенденции On Balance Volume можно говорить, если каждый новый пик выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей. По аналогии, нисходящая тенденция OBV предполагает последовательное понижение пиков и впадин.

Стратегии Торговли По Тренду

Для поиска сигналов о смене тенденции (разворотные точки, дивергенция). Индикатор может указать на смену тренда еще до того, как цена в действительности поменяет свое направление на графике. И в этом главный плюс OBV, ведь опережающие сигналы помогают трейдеру быстрее сориентироваться и быть готовым к изменениям на рынке. Данный пункт отвечает за тип цены, которая будет использоваться для расчета балансового объема. High – максимальная цена свечи, Low – минимальная , Close – цена закрытия, Open – цена открытия. Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, утверждающем, что изменения OBV опережают ценовые.

Использовать индикатор OBV на часовых и более мелких таймфреймах не рекомендуется. Для объяснения принципов работы индикатора OBV Джозеф Гранвилл проводил ряд рассуждений. Все дело в том, что резкие изменения объема (резкий рост или падение) на начальном этапе не приводят к резким изменениям цены, но почти всегда означают такие резкие изменения в будущем. На начальном этапе крупные рыночные игроки (банки, инвестиционные фонды) начинают вкладывать крупные суммы в финансовый актив, в то время как большинство мелких рыночных игроков его продают. При этом объем изменяется стремительно, а цена все еще падает или незначительно растет. Вслед за этим, мелкие инвесторы начинают копировать шаблон поведения акул финансового мира и тоже покупают актив – тогда цена на него начинает расти.

Таким образом, профессионалы покупают актив у среднего инвестора на минимумах и потом продают ему актив на максимумах. Именно по этой причине OVB очень часто сигнализирует о развороте тренда. Расхождение индикатора OBV с ценами подает самый сильный сигнал. Таким образом, индикатор OBV – это текущий совокупный (кумулятивный) показатель положительных и отрицательных значений объема. Используют как трендовый — для подтверждения текущих тенденций ценового изменения, а в ряде случаев как опережающий, показывающий «раздачу или накопление» на рынке.

— подтверждение тренда (где каждый новый экстремум на графике цены дублируется на индикаторе). Торговля на валютном рынке Форекс сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

Индикатор Балансового Объёма Obv

Сигнал будет более сильным, если таких пиков будет несколько (3 или 4). Впервые стал известен и описан Джо Гранвиллем в 1963 году в его книге «Новый ключ к прибылям фондового рынка» и использовался для товарных рынков. Гранвилл считал, что именно объем является движущей силой на рынке, и разработал индикатор On Balance Volume, с целью прогнозировать основные движения, которые могут появиться на рынке.

Если цена движется вверх, в то время как линияOBVпадает – это говорит о наличии дивергенции. Эта дивергенция предполагает, что восходящий тренд не столь силен, как кажется на первый взгляд, и она должна восприниматься как предупредительный сигнал, что тренд скоро развернется. Если цена движется, опережая OBV, возникает «отсутствие подтверждения». В какой-то момент, когда цена достигнет предельного значения (рынок перекуплен), крупные игроки начнут продавать, тогда как мелкие инвесторы продолжат покупать. Объемы сделок будут наращиваться до момента, когда цена под давлением матерых «медведей» не начнет падать, что в итоге приведет к очередному изменению ценовой тенденции или коррекции. Индикатор On Balance Volume – один из первых инструментов VSA , анализа движения цены в совокупности с объемами торгов.

Он считал, что изменения цен следует за изменениями объема сделок по финансовым инструментам фондового рынка, и образно выражал свою мысль так, – «Объем – это пар, движущий рыночный паровоз». Таким образом, индикатор On Balance Volume был разработан автором с целью прогнозирования основных ценовых движений на рынке, основываясь на ретроспективном анализе цены и торгового объема. Индикатор OBV является одним из первых индикаторов, учитывающих торговый объем в своей формуле.

Так как индикатор On Balance Volume является трендовым, то его целесообразно использовать с осцилляторами для совершения сделок по тренду на ценовых откатах. Пример подобной торговой стратегии — использование On Balance Volume совместно с RSI. OBV также образует тренды и фигуры, тем самым показывая, поддерживают ли текущий ценовой тренд объемы денег профессиональных участников или уже нет.

Сам по себе инструмент OBV редко дает четкие сигналы, которых будет достаточно для принятия торговых решений. Но в качестве дополнительного индикатора он может заранее предупреждать о важных изменениях в балансе спроса и предложения, а также демонстрировать силу и устойчивость текущего тренда. Графически индикатор представляет из себя кривую, которая показывает изменение накопленной вышеописанным образом суммы.

Однако OBV показывает, что пробой произошел без существенного объема и тренд остается актуальным. Если график цены растет существенно быстрее, чем OBV, это значит, что движение вызвано не столько увеличением спроса, сколько отсутствием предложения. Такой участок тренда не подтвержден ростом объемов, и есть основания полагать, что цена может достаточно быстро вернуться к прежним значениям.

Если линия On Balance Volume движется параллельно графику, лучше воздержатся от сделок, до начала движения верхнем или нижнем направлении. Лучше всего они будут работать на боковом рынке, когда нет доминирующей тенденции. При сильных ценовых движениях и высокой волатильности контртрендовые стратегии лучше не использовать. On Balance Volume, фактически выражает скорость изменения цены и объема и образован на принципе, что изменения OBVпредшествуют изменению цены. О восходящей тенденции индикатора Балансового Объема можно говорить, когда каждый новый максимум выше предыдущего, и каждый новый минимум выше предыдущего.

Технический Индикатор Балансового Объема On Balance Volume, Obv

Для большей надежности совершаемых сделок рекомендуется в тандеме с данным индикатором использовать индикатор Ultra wizard. Бычья дивергенция (PVT начал расти, когда цены продолжали падать) предшествовал развороту тенденции в акциях. Стратегия имеет фиксированные параметры, которые не поддаются изменению. Но каждый трейдер на ее базе имеет возможность создать свою механическую торговую систему. Пользователю надо научиться правильно трактовать сигналы OBV-стратегии. Продавайте, если цены находятся в торговом коридоре, a OBV падает на новую глубину.

• Оригинальные версии индикатора можно скачать на профильных ресурсах.
• Когда тенденция индикатора On Balance Volume меняется на восходящую или нисходящую, происходит так называемый «прорыв».
• Следует понимать, что индикатор OVB не предназначен для выдачи сигналов на совершение сделок.
• При этом на кривой не будут образовываться пики или впадины, указывающие на резкое повышение или понижение балансового объема.

Когда позднее начинает вкладывать широкая публика, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти. Гранвилл считал, что именно объем является движущей силой на финансовых рынках, и поэтому в первую очередь при принятии торговых решений нужно отталкиваться от этого параметра. Основная функция данного программного продукта это определения балансового объема торговли. Что позволяет использовать данный показатель для прогнозирования продолжительности тренда и возможности предстоящего разворота. По мнению многих инвесторов, PVT точнее чем OBV показывает динамику объема торгов. Это связано с тем, что к значению OBV добавляется одна и та же величина объема вне зависимости от того, закрылась ли бумага выше на долю пункта или вдвое возросла в цене.

Во втором случае перелома тенденция OBV переходит в неопределенную и остается таковой на протяжении более трех периодов. Таким образом, если восходящая тенденция меняется на неопределенную и остается таковой в течение только двух периодов, а затем опять переходит в восходящую, следует считать, что тенденция OBV все это время была восходящей. В первом случае тенденция изменяется с восходящей на нисходящую или с нисходящей на восходящую.

Дивергенции OBV первыми экстремумами расхождений подтверждают текущий тренд. На картинке видно, как падение рынка проходит при сохраняющемся высоком спросе OBV. Высокие объемы должны показать, что участники торгов готовы продолжать покупки, но в скором времени нисходящий тренд заканчивается большим падением. Дивергенции OBV – один из самых широко отмечаемых аналитиками сигналов. На тематических ресурсах и в энциклопедиях описан классический вариант использования расхождений трендов цены и индикатора. Имеется в виду, что растущий или снижающийся тренд котировок, не подтвержденный максимумами или минимумами On Balance Volume, трактуется как грядущая ценовая коррекция.