Скальпинг Стратегия "канал Кельтнера + Ma"

Этот индикатор – один из стандартных, поэтому он присутствует на многих торговых платформах. Если инструмент отсутствует, его можно найти в свободном доступе и скачать. После этого папку с трендовым индикатором перемещают в торговый терминал. Профит фиксируется при достижении тройной величины Стопа, или при достижении значимого уровня поддержки, либо если начался разворот вверх, и цена пересекла верхнюю линию канала.

По мере дробления таймфрейма работать становилось всё сложнее, и дело здесь даже не в частых ложных пробоях границ, а в большом количестве флетов. В качестве фильтра – индикатор ADX с тем же периодом и вспомогательным уровнем 30. Канал Кельтнера состоит из двух полос, построенных вокруг экспоненциальной Скользящей средней , обычно 20-дневной EMA.

Сигналы действуют, пока цены не закроются у противоположной полосы. Это, однако, должно согласовываться с использованием других индикаторов, чтобы обеспечить лучшие возможности для выхода. Для нижней полосы или Полосы Минус, ATR рассчитывается за 10 периодов, удваивается и вычитается из 20-периодной экспоненциальной Скользящей средней. Индикатор канал Кельтнера базируется на ATR, что позволяет получить коридор с одной шириной на всем протяжении. Такая особенность облегчает использование любой торговой стратегии..

Как можно заметить, формула канала Кельтнера элементарная, но в тоже время очень эффективная, так как позволяет работать по нескольким совершенно разным стратегиям. На индикаторе ADX основная линия выше уровня 30, DX- выше, чем DX+. Линия DX+ на графике ADX расположена выше DX-, а основная линия – выше уровня 30. Соответственно и использование в ТС для каждого из инструментов имеет собственную специфику. Канал Кельтнера во многом напоминает полосы Боллинджера, за счет чего и используются эти индикаторы аналогичным образом.

Описание Технических Особенностей Канала Кельтнера

Роль основной выполняет центральная линия, которая носит название скользящей средней. Две другие располагаются выше и ниже средней и представляют собой линии с определенным отклонением, указанным в настройках. Согласно схеме расчета работа канала схожа с работой индикатора полос Боллинджера. Однако в этом случае в качестве основы используется не стандартное отклонение, а средний истинный диапазон (упоминается как ATR).

Именно в этой ситуации минимизируются риски, а трейдер может оперативно отследить «бычий» или медвежий прорыв с пробиванием верхней и нижней границы соответственно. Как только начинается откат к внешней стороне верхней линии, наступает время для покупки. Отступление цены в сторону нижней линии это оптимальное время для агрессивных продаж. В представленном примере актив следовало продать после пробоя ценой нижней границы канала, а вот если бы цена пробила верхнюю границу канала Кельтнера, актуальными стали бы покупки. Все индикаторы, основанные на каналах, конвертах, полосах – созданы для анализа трендовых движений. Однако, если цена находится вне границ такого индикатора, это довольно сильный сигнал, так как случается он не часто.

Однако за счет специфики используемого измерителя волатильности , изменения выражены не стол ь ярко, как, например для стандартного отклонения. Верхняя и нижняя граница коридора выступают в качестве линий поддержки и сопротивления. Иными словами при движении цена периодически отскакивает от нижней линии и движется к верхней, и наоборот. При отскоке от верхней границы коридора открывается ордер на продажу. Торговлю на пробитие границ Канала Кельтнера можно использовать, когда на рынке начинается восходящее или нисходящее движение цены. Идет направленный импульс цены, в результате которого котировки выходят из бокового диапазона и из границ канала.

Канал Кельтнера не обделён недостатками, которые присущи всем канальным индикаторам. Конечно, будут и ложные сигналы, но на хорошем тренде положительных сделок будет больше чем отрицательных. При работе по тренду прежде всего важно видеть, что наклон канала соответствует текущему рыночному движению. Просто они по-разному рассчитываются и могут применяться в разных торговых системах, где в одних будет лучше боллиджер, в других индикатор Кельтнера.

Необходимость вносить коррективы в расчеты можно назвать своеобразным недостатком. Дело в том, что для каждого таймфрейма следует тщательно подбирать данные. Keltner Channel можно назвать более плавным, так как ATR является более устойчивым показателем по сравнению со стандартным отклонением. В результате использования таких данных линия получается плавной и лишенной многих шумов, присутствующих в полосах Боллинджера. Трейдерам, открывающим долгосрочные позиции, следует установить период больше указанного. Для выбора правильного периода следует обратить внимание на торговую стратегию.

Классическая Стратегия Кельтнера

Еще один талантливый трейдер – Роберт Колби – посоветовал в качестве стоимости брать закрытие бара и применять модификацию Линды Рашке вместе с экспоненциальной скользящей средней . Канал Кельтнера – это трендовый индикатор, используемый для поиска разворотов при пробое его границ. И сегодня мы разберем особенности этого индикатора, а также посмотрим, как же его можно применять в торговле. Как и все технические инструменты, содержащие расчет «истинного диапазона», индикатор Канал Кельтнера не рекомендуется применять на таймфреймах меньше H1. Чем больше коэффициент periodATR, тем серьезнее индикатор будет учитывать волатильность – границы канала получаются более сглаженными. Ещё один талантливый трейдер Роберт Колби стал применять индикатор с экспоненциальной скользящей средней (см. Каналы Кельтнера).

Для большинства стратегий это преимущество, так как границы ценового «конверта» Кельтнера располагаются ближе к цене. Форекс предъявляет к анализу волатильности особые требования, поэтому оптимальные параметры могут быть найдены только после активного тестирования. Между каналом Кельтнера и полосами Боллинджера есть три различия. Во-первых, канал Кельтнера является более плавным, чем полосы Боллинджера. Это связано с тем, что полосы Боллинджера основаны на стандартном отклонении, которое менее устойчиво, чем ATR.

При этом опытные трейдеры также обращают внимание на свечи – цена должна либо коснуться средней линии при откате, либо быть очень близко к ней. Допускается пробой противоположного канала, но не более, чем на ½ его ширины, но такой вход считается довольно рискованным. Также свечи на более младших периодах должны показывать разворот в сторону сделки. Следующий график отражает использование канала Кельтнера для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Изначально период средней линии был равен 20, но в 1980 году был снижен до 10, а простые скользящие были заменены на экспоненциальные. С того времени коррективы в настройки индикатора более не вносились. Фильтровать сигналы Keltner Channel можно с помощью индикаторов вертикальных объемов для MT4. Если при подходе цены к уровню наблюдаются большие объемы, то скорее всего, случится пробой границы. Если же объемы в этот момент минимальны, то цена с высокой вероятностью просто оттолкнется и развернется в противоположном направлении. Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже средней линии канала, но не менее 10 пунктов, тейк-профит пунктов (зависит от выбранного таймфрейма).

Для верхней полосы или Полосы Плюс, ATR рассчитывается за 10 периодов, удваивается и добавляется к 20-периодной экспоненциальной Скользящей средней. На повышающемся рынке средняя линия, или 20-периодная EMA, должна обеспечить поддержку. Наоборот, на понижающемся рынке она обычно будет обеспечивать сопротивление. Цены, прорываясь через полосы, часто подают сигналы покупки и продажи.

Отвечает за тип основного мувинга, который будет задавать направление всему каналу. Можно выбрать Simple (простой), Exponential (экспоненциальный), и т.п. Рекомендуем дополнительно изучить стратегии по Боллинджеру для форекс. Устанавливаем экспоненциальную скользящую среднюю, период 8, применить к «Close».

Сделка совершается по рынку на закрытии сигнальной свечи или отложенным ордером BuyStop, размешенным на 2-3 пункта выше High сигнального бара. Ложный пробой границы или возврат под граничные линии после реального пробоя. Для фиксации убытка ордера StopLoss размещают за противоположной границей канала или на расстоянии нескольких пунктов от цены ближайшего противоположного экстремума.

Достоинства И Недостатки Канала Кельтнера

Последний штрих внёс трейдер Роберт Колби, по рекомендации которого версия Линды Рашке стала считаться по цене закрытия и не для простой, а для экспоненциальной скользящей средней. Он представляет собой набор скользящих средних, которые движутся и рассчитываются относительно экспоненциальной скользящей средней и завязаны на волатильности торгуемой валютной пары. Закрытие – при возврате цены в канал (закрытии очередной свечи выше нижней границы). Образование графических фигур (например, типа M – двойная вершина или W-двойное дно). Достоверность полученных в результате сигналов определяется расположением относительно границ канала. Из приведенных соотношений ясно, что основными параметрами индикатора выступают период расчета (для скользящей средней и ATR) и коэффициент отклонения.

• Сигнал формируется после начала нисходящего движения, когда цена выходит из бокового диапазона и пересекает нижнюю линию индикатора.
• Обратите внимание на тот факт, что границы канала меняются при движении цены, а, следовательно, в соответствии с этим следует корректировать и положение ордеров (передвигая их вслед за границами).
• Пресечении ценой средней линии в направлении движения последней.
• Аналогичным индикатором являются широко известные полосы Боллинджера, демонстрирующие текущие колебания стоимости биржевых активов.
• Последнее действие представляет собой вычитание из ЕМА значение ATR, чье полученное значение умножено на определенный коэффициент.

После того как выбран период n и найдены все средние значения, по ним строится обычная скользящая средняя. Система технического анализа подразумевает изображение геометрических объектов на графиках котировок, которые описывают и анализируют движение цен. При работе с графиками М1 период экспирации должен составлять ровно 5 минут. Важно понимать, что ложные сделки при работе внутри торгового дня будут всегда.

Движение цены выше верхней линии канала отражает значительную силу актива. Движение выше верхней линии канала отражает значительную силу рынка или актива. Мониторинг с помощью канала Кельтнера демонстрирует отличные результаты в случае оценки в процессе анализа нескольких биржевых индикаторов.

Данный индикатор аналогичен лентам Боллинджера , в которых диапазон задается на основе стандартного отклонения. Но вместо стандартного отклонения Келтнер строит канал на основесреднего истинного диапазона . Прорывы верхних и нижних линий могут стать результатом перекупленности или перепроданности конкретного актива. В этом случае сигнал перекупленности будет возникать, когда цена пробивается выше верхней линии, но дрейфует ниже, чтобы закрыться внутри линии. Такая ситуация сигнализирует о необходимости открытия ордеров на продажу.