Пирамидинг В Трейдинге

С завершением пирамиды вся эта конструкция благополучно удаляется, чтобы начать следующий торговый цикл с чистого листа. Лучше зафиксировать в определенный момент прибыль в таком случае и затем опять войти на рынок с удвоенным значением ставки. Техника мартингейла заключается в удвоении ставки в сторону развернувшейся тенденции при убыточности сделки. Может применяться усреднение, представляющее собой удвоение открытой позиции при выходе сделки в убыток. В-третьих, полное закрытие пирамиды происходит только при проходе уровня поддержки на бычьем тренде или при проходе уровня сопротивления на медвежьем тренде. Сделки при проходе уровня жизни лучше всего используются при увеличении пирамиды и, как правило, плохо подходят для начала ее построения.

Уж если вы «залетели» с ценой, то в следующий раз, если пауза не очень большая, вы внимательно посмотрите куда входите. Если вы «залетели» с исполнением, то следующую попытку вы просто не будете делать, пока проблемы не кончатся (или перезапустите терминал, зайдете на резервный сервер, и т.д.). Конечно это больше актуально для арбитражных стратегий или на торговле неликвидом, где приходится долго держать активные заявки, пока они исполнятся.

В этом и заключается основное преимущество применения пирамидинга в трейдинг. Если вы все сделали правильно, то не подвергаете свой торговый капитал дополнительному риску. Фактически, вы снижаете риск по мере того, как рынок движется в прибыльном для вас направлении. Рисунок ниже хорошо демонстрирует базовую идею, лежащую в основе пирамидинга. В следующей статье мы рассмотрим другую систему управления капиталом – для тех кто торгует внутри дня и не готов высиживать долгие трендовые сделки.

При закрытии всех ордеров, полученный профит оказывается, действительно велик, так как к моменту завершения серии, накапливается уже существенный объем по инструменту. Что касается наращивания позиций через определённый временной промежуток, то эта тактика действительно применяется в долгосрочной торговле. Например на фондовой бирже, когда позицию планомерно увеличивают, например, каждый месяц. Недостатком пирамидинга является банальное увеличение числа заявок и сделок. 1) Риск стратегии — это основной вид риска, который подразумевается во всех стратегиях, — риск ошибиться в прогнозах, и получить убыток от «цена пошла не туда». Пирамидинг – это один из методов увеличения капитала прибиржевойторговле.

Чтобы обезопасить себя от потери первоначальной ставки, для этого случая, можно использовать менее рискованный вариант. Если за год вам удастся закрыть с прибылью хотя бы несколько серий пирамидных сделок, то это может существенно увеличить доходность вашей торговли. Но не забывайте, что риск не должен превышать 2% от капитала в каждой сделке. Передвигайте стоп лосс предыдущей позиции на уровень стоп лосса каждой новой позиции, чтобы контролировать суммарный риск. Он может работать как в автоматическом режиме по алгоритму пробой уровней, так и в ручном, когда решение о входе в сделку принимает трейдер. Главная особенность данного робота – возможность пирамидинга с заданным риском в процентах от депозита.

Пирамидинг И Разворот Цены

Здесь слишком легко попасть в ловушку, надеясь, что цена продолжит свое движение. Даже самые сильные тренды всегда совершают откат к своему среднему значению. Пирамидинг основан на масштабирование прибыльной позиции.

А кто-то там (не помню фамилии) доказал, что при разделении портфеля по стратегиям общая доходность усредняется, а риск падает. Главное, что противится этому снижению, — это корреляция стратегий между собой. Соответственно, «размазывание» стратегий должно быть заметным. Часто должны возникать ситуации, когда вы входите частично, а не только входите на полную, в 5 шагов с 5-минутным интервалом. С другой стороны доказано, что очень много стратегий дает мало эффекта, т.е. Обратите внимание на EURUSD и на другие основные пары за последние 3-4 недели (по состоянию на 31 мая 2012)… это такой тип рынка, который дает хороший потенциал для попыток масштабирования сделки.

В таких условиях легко слить депозит, хотя изначально позиция была прибыльной. Прямо перед объявлением новости выставляем два отложенных ордера на расстоянии 10 пунктов от текущего значения цены. Один из ордеров ставим на 10 пунктов ниже рынка, это будет Sell Stop, а вторую "отложку" на 10 пунктов выше цены, это уже Buy Stop. Как только рынок двинется в одну из сторон, открыв сделку, второй отложенный ордер удаляется.

Существует ли ТС, идеально удовлетворяющая оба эти условия? Она называется пирамидинг, и о ней мы поговорим ниже. Данный метод не подходит для любителей быстрого заработка. И если вы предпочитаете методику скальпирования, знание основ пирамидинга вам не пригодится.

Итак, первое правило пирамидинга — накопление открытых позиций исключительно в направлении тренда. Определите для себя количество ордеров, а так же их объемы. Пусть будет у нас 4 позиции одинакового объема, расположенные друг от друга на расстоянии 10 пунктов. Take Profit у всех позиций будет общим, а отсчитывается он от последней сделки на расстоянии все тех же 10 пунктов, как изображено на иллюстрации ниже. Количество ордеров и расстояние между ними определяется в зависимости от выбора валютной пары.

Одна из реальных систем риск-менеджмента, что идеально подходит для конкурса, называется пирамидинг. Именно ее мы и рассмотрим, ибо тошнить с 1% риска нет никакого смысла — так никакой конкурс вы не выиграете. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным. На мой взгляд, разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках. Конечно, будут встречать и ложные входы, когда тренд не пошёл в нужную сторону или развернулся только начавшись.

Один хороший вход в рынок и длительное удержание сделки сможет компенсировать череду убытков, что лишний раз подтверждает тот факт, что процент прибыльных сделок не настолько важен. Применяйте пирамидинг только в случае сильного и устойчивого тренда. Она потребует от вас практики, а так же как немалой выдержки и опыта.

Прибыльный Пирамидинг

Последний пин бар сформировался на максимуме консолидации. Эта конкретная позиция стоила 7.5R, доведя общую прибыль до 54.2R. Этот график мне показал, что данный максимум года оказался главной разворотной вершиной. Если бы цена продолжила свой рост, уровни Фибоначчи не выровнялись бы так идеально. Конечно, этого не было достаточно для открытия короткой позиции, однако с тех пор я стал искать возможности для продажи.

Я считал, что я имею все шансы увидеть глобальную коррекцию после долгого трехлетнего ралли. Я хочу рассказать про одну свою сделку, в которой я использовал стратегию пирамидинга для получения солидной прибыли. Я надеюсь, что показав вам мой мыслительный процесс, вы лучше поймете, как можно использовать пирамидинг. Некоторым трейдерам неудобно добавлять позиции, и они стремятся быстрее забрать прибыль и выходить из рынка. Другим трейдерам нравится пирамидинг, и они предпочитают длительное удержание позиций. В общем вывод такой, при грамотном использовании метод пирамидинга может дать положительный результат в торговле.

• Используя пирамидинг, нужно обязательно переводить в безубыток позиции, иначе есть риск при обратном ходе цены выстроить «антипирамиду», которая будет наращивать риск, а не прибыль.
• Система может работать и внутри дня, но так как внутридневные тенденции быстро сменяют одна другую, есть риск постоянно «ловить» Stop Loss’ы.
• Единственным реальным недостатком является время удержания позиции, которое составило четыре месяца.
• Существует ли ТС, идеально удовлетворяющая оба эти условия?

Лучше всего тактика пирамидинга работает на фондовых рынках из-за того, что акции более импульсивны к долгосрочным ростам. Естественно, что при пирамидинге нужно обязательно ставить стоп-лосс. Рекомендуется для каждого входа выставлять отдельный стоп. По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх. После второй позиции аналогично открывается третья и так далее, в зависимости от силы тренда и используемого тайм-фрейма.

Еще одна причина, по которой сначала нужно определить более общую картину, заключается в том, что это поможет вам не попасть вам в заблуждение относительно текущей рыночной ситуации. Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам. Вы наверняка сталкивались с конкурсами у разных форекс и бо-контор, но как в них победить? Потому что все, что вы знаете о риск- и мани-менеджменте вам придется выбросить в унитаз. Оставлять позицию на два выходных крайне рискованно. В каждый тренд будет лучше работать разные подходы.

Частичное Закрытие Позиции

Дальше необходимо работать лишь в тех рыночных формациях, что вам очень хорошо знакомы, другими словами, выбирать «верняк». Скажем, я бы терпеливо ждал боковики начала азиатской сессии и эксплуатировал бы их так, как эксплуатирую всегда. Кто-то использовал бы тренды на пересечении Америки/Европы, кто-то ждал бы ночь и работал с йеной, кто-то — новостные импульсы, суть в том, что хаосу здесь не место. Времени мало, риски велики — нужно запастись терпением и бить наверняка. Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления. Прибегать к этой системе нужно в крайних случаях, когда движение цены в определенную сторону очевидно.

Одна лишь первая сделка принесла вам 12% прибыли, что само по себе может считаться серьезным результатом в трейдинге. В таких ситуациях может помочь несение меньших объемов депозитов в добавочные позиции. Такой способ действий оставляет для трейдера возможность минимизировать потери при неблагоприятном стечении обстоятельств. Но итоговый результат все равно зависит от того, насколько удачно выбрана точка входа на рынок.

Для начала трейдеры перестали применять фиксированный объем дополнительного депозита. Самое приятное в использовании пирамидинга – это то, что мой максимальный риск на протяжении всей сделки составлял всего 2% от депозита. Единственным реальным недостатком является время удержания позиции, которое составило четыре месяца.

Ещё важно понимать, что пирамидинг подразумевает взятие кредитного плеча, что позволяет использовать все доступные возможности для заработка. Лучше всего это делать на Форексе, но с другой стороны на валютных рынках редко бывают сильные трендовые движения. Можно начать с 1 доллара и закончить в итоге 10000, если Ваша стратегия опробована на демо-счете, и вы в ней уверены вам скорее всего не нужно будет делать 10 шагов чтоб заработать.

Нужно понимать какая бы не была стратегия рынок не пойдет в нужную вам сторону, в любой момент все может изменится, и она не сработает. Дополнительная продажа на этих максимумах безусловно увеличила бы итоговый профит, но это только в теории. На практике же такие максимумы довольно трудно идентифицировать (это на истории всё выглядит гладко и кажется простым). По факту здесь идёт торговля на восходящем тренде и никто не гарантирует таких откатов цены которые показаны на рисунке, но раз уж такой откат случается, то это даёт шанс увеличить свою позицию. Пирамидинг может применяться как в консервативной торговле с минимальным риском, так и в агрессивных стратегиях разгона депозита. Здесь всё зависит от размера наращиваемых позиций и от расстояния между ними.